sys29
Gość
|
 2010-09-11, 15:36 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
 |
| Cytat: | Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?
|
Miałbym podać do publicznej wiadomości wyniki systemów, które stosuję
w praktyce ??!! Wykluczone.
| Cytat: | Stosujesz w ogóle metody uznaniowe? Pytam, bo non stop jesteś w czołówce
FUTRA.
|
Tak ... z wielką przyjemnością ( ale nie na FW20, bo tu stosuję systemy
i nie chcę już dodatkowo mieszać ). Na "wyczucie" pogrywam sobie na mniej
płynnych instrumentach, małymi ilościami i z dobrym skutkiem.
Co do konkursu, to trafne typowania otwarcia są zupełnie bezużyteczne
w praktyce spekulowania. Gdybyśmy typowali zamknięcia, to pewnie byłbym
na końcu stawki. :-)
pozdr.
sys29
|
|
|
|
|
Reklamy
|
|
DJ(Dominik)
Gość
|
|
2010-09-11, 16:01 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Widze, ze forum zaczyna na nowo odzywac. W koncu jakies merytoryczne
wpisy.
D.
Kto by się spodziewal, że przy okazji Rosz ha-Szana  |
DJ
|
|
|
|
Hubert
Gość
|
|
2010-09-11, 18:15 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: |
Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?
Miałbym podać do publicznej wiadomości wyniki systemów, które stosuję
w praktyce ??!! Wykluczone.
|
Nikt nie pyta o złotówki. Wynik można podać w pipsach, %, jako stosunek
maxdd do średniorocznego zysku etc. W tym nie ma raczej niczego
strasznego. Ale nic na siłę.
| Cytat: | w praktyce spekulowania. Gdybyśmy typowali zamknięcia, to pewnie byłbym
na końcu stawki.
|
Zbędna skromność 
|
|
|
|
Wlad
Gość
|
|
2010-09-12, 00:33 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | eina "Inwestor jeksiążkę Bernsteina "Inwestor jednosesyjny", a na pewno domyślisz
się o co chodzi. |
----
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda
może dodatkowa wskazówka ?
pozdr.
Wlad
|
|
|
|
Jan Burkacki
Gość
|
|
2010-09-12, 11:29 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | . Przykładem jest system bankiera. Jest
publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem?
Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z
8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków
i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
7025%.
|
cg5series
DyMo
trend quality
adxr
Nie są to do końca realistyczne założenia.
Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.
Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
wirtualnych zysków na rynkach6 futures http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.
Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
zapewne inaczej.
Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
większych flatach przestało.
Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.
Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić. Choć rzeczywiście zgadzam
się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
potencjał.
|
|
|
|
Jan Burkacki
Gość
|
|
2010-09-12, 11:32 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
|
|
|
|
|
Jan Burkacki
Gość
|
|
2010-09-12, 11:35 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: |
także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.
|
Miało być : 7 zł prowizja i 10 zł poślizg lub 0.7 punktu prowizja i 1
punkt poślizg
|
|
|
|
sys29
Gość
|
|
2010-09-12, 12:08 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | ----
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda
może dodatkowa wskazówka ?
pozdr.
Wlad
|
Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w sprawdzanie
koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę podpowiedzieć, że :
1. system jest prymitywny
2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP
3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC
4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum
5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie
parametrów ... na rynku FW20 to nie działa
6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów.
pozdr.
sys29
|
|
|
|
Jan Burkacki
Gość
|
|
2010-09-12, 12:19 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.
|
Spoko jednakże do czasu kiedy zlecenie się nie zrealizuje, bo grubszym
zleceniem przeskoczą limit aktywacji i już tego poziomu cen nie
wrócą.
To może wtedy kosztować. Warto wsiąść takie ryzyko pod uwagę
| Cytat: | Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do
niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.
|
Chociażby po to, aby sprawdzić czy inna strategia Position Sizing nie
była by skuteczniejsza.
Jest sporo nowych fajnych rzeczy jak np. DAVAR
http://cssanalytics.wordpress.com/2010/02/04/introduction-to-d-var-position-sizing-part-1/
których w starych książkach Tharpa czy Williamsa nie została opisana.
Your money, your risk, your choice .
,
|
|
|
|
Jan Burkacki
Gość
|
|
2010-09-12, 13:44 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt
kontraktów. I liczyłem to. Strata z tym związana jest wielokrotnie mniejsza
niż poślizgi. Odwracam się średnio 6 razy na miesiąc. przyjmując poślizg 1
pkt to na jednym odwrocie jest 2pkt w plecy x 6 x 12 x 5 daje 720 pkt za 5
lat. Na takie przypadki mam przetestowaną procedurę. Odwracam się następnego
dnia na otwarciu i tyle.
|
U mnie jest tak: Stawiam limit realizacji 3 punkty powyżej limitu
aktywacji. Przy limicie realizacji 2 punkty wyżej doświadczyłem
jednego przelotu powyżej mojego zlecenia, do którego nie wrócili tzn.
zrealizowałem tylko część stop limit. Przeganiam obecnie pomiędzy 500
a 1.000 koników miesięcznie.
|
|
|
|
walter
Gość
|
|
2010-09-12, 14:14 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
Użytkownik " sys29"
| Cytat: | Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
|
dokładnie tak
skutecznych spraw sie nie sprzedaje za psi grosz a tym bardziej nie rozdaje
za darmo
system DT działający bardzo skutecznie, uzywany zbyt powszechnie, moglby
spowodowac samo-zepsucie sie na tak mało płynnym czymś jak fw
|
|
|
|
Jan Burkacki
Gość
|
|
2010-09-12, 14:14 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.
|
Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range
Założenia prowizji i poślizgu podane w wątku.
Okres danych od początku notowań FW20 do dziś, baza danych parkietu.
Przy obliczaniu punktowym
18 368 punktów
Max dd 626 punktów
W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
systemie różne wyniki.
Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
ustawiając wg.tego jej wielkość.
Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
Przyrost kapitału 5 264%
Max dd 36%
Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
Przyrost kapitału 8 564%
Max dd 36%
Przy koncepcji DAVAR
Przyrost kapitału 11 130%
Max dd 34%
|
|
|
|
totus
Gość
|
|
2010-09-12, 16:13 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: |
----
Witam
Tak sie troche "przysłuchuje"
Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
która to metoda
może dodatkowa wskazówka ?
pozdr.
Wlad
Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w
sprawdzanie koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę
podpowiedzieć, że : 1. system jest prymitywny
2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP
3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC
4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum
5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie
parametrów ... na rynku FW20 to nie działa
6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów.
pozdr.
sys29
|
Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne i
nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na
giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak
systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele razy
widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który
dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że
wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna
strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo
indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch
osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby na
kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest
publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię.
System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do
ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i
uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy 7025%.
O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w stanie
podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że
gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go
nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z
własnego doświadczenia.
|
|
|
|
sys29
Gość
|
|
2010-09-12, 17:45 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: |
Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne
i
nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na
giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak
systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele
razy
widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który
dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że
wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna
strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo
indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch
osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby
na
kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest
publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię.
System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do
ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i
uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
7025%.
O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w
stanie
podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że
gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go
nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z
własnego doświadczenia.
|
To prawda, co napisałeś. Na to, że system musi pasować do osobowości
zwracało uwagę wielu doświadczonych graczy ( np. Zenon Komar ).
Choć o wiele przyjemniej gra się własnym systemem, to Wiele lat temu
chciałem, zagrać też systemem Pawła Rejczaka, ale nigdzie nie znalazłem
szczegółowego algorytmu na wyliczanie jego sygnałów. Dałem więc sobie
spokój, bo nie mogłem ścierpieć, że miałbym wykonywać polecenia, których
nie rozumiem. Ego zwyciężyło. :-)
pozdr.
sys29
|
|
|
|
sys29
Gość
|
|
2010-09-12, 18:38 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: |
Algorytm znam. Jest bardzo prosty i pewnie dlatego działa. Jest w sieci.
Musisz poszukać trochę jeżeli Cię to dalej interesuje. Ta wiedza i tak nic
nie zmienia. Osobiście znam człowieka, który znając przepis składał
zlecenie
rano potem patrzył na notowania bieżące i pękał w połowie dnia jeżeli
pozycja była przeciw trendowi dużej niż 2 godziny. Znał wszystkie
statystyki
systemu i tak to nic nie pomagało. Zawsze był mądrzejszy. Stracił
pieniądze
i się wycofał. To była psychika, która tolerowała ruch krzywej kapitału
tylko do góry. Dla takiego to tylko lokata lub fundusz pieniężny. Nie
przeskoczy się samego siebie.
|
Dziś mnie to już nie interesuje. Mam swoje proste systemy.
Poprawnie poukładana psychika z naturalną umiejętnością cięcia strat
to IMHO aż 90% sukcesu na giełdzie. Strata jest częścią gry - jak ktoś
nie potrafi tego zaakceptować, to tylko lokata ...
pozdr.
sys29
|
|
|
|
GPW: Realizacja zysków, ale WIG20 powyżej 2500 pkt
Tak samo jak poniedziałkowa, tak i wtorkowa sesja na rodzimym rynku rozpoczęła się od...
McLaren z rekordami sprzedaży w 2017 roku
McLaren wypuszczając na rynek model 12C rozpoczął nowy rozdział swojej historii. Model...
MyLiFi - lampka LED dostarczająca internet
MyLiFi jest pozornie zwykłą lampka na biurko zaprezentowaną przez firmę Oledcomm na...
+0,17%
-0,30%
